고주파 거래 : 알고리즘 전략 및 거래 시스템에 대한 실용 가이드.
저작권 및 사본; 2013 Irene Aldridge. 판권 소유.
편집자 : Irene Aldridge.
게시 된 온라인 : 2015 년 9 월 19 일 01:17 EST.
ISBN : 9781118343500 인쇄하십시오.
온라인 ISBN : 9781119203803.
이 책에 대해서.
고주파 거래에 대한 최고의 가이드의 두 번째 개정판.
고주파 거래는 어렵지만 수익성이 뛰어나 다양한 시장 조건에서 안정적인 수익을 창출 할 수 있습니다. 그러나이 분야의 이론과 실습 모두 견고한 기반은 성공에 필수적입니다. 고주파 운영에 대한 더 나은 이해를 원하는 기관 투자가이든, 또는 새로운 투자 방법을 모색하고있는 개인 투자자이든, 이 책은 오늘날의 역동적 인 시장에서 여러분의 시간을 최대한 활용하는 데 필요한 것입니다.
원판의 성공을 바탕으로 고주파 거래 제 2 판에는 초판 발행 이후 밝혀진 최신 연구 및 질문이 반영되어 있습니다. 고주파 거래를위한 새로운 포트폴리오 관리 기법과 최신 기술 개발을 통해 HFT가 위험 관리 전략을 업데이트하고 어둡거나 밝은 시장에서 정보 및 주문 흐름을 보호하는 방법을 능숙하게 다룹니다.
고주파 거래 시스템 구축을위한 수많은 양적 거래 전략 및 도구를 포함합니다. 아이디어 창출에서 성과 평가에 이르기까지 고주파수 거래의 가장 중요한 측면을 다루고 있습니다. 이 책에는 또한 선택된 샘플 거래 전략을 다운로드하여 테스트 할 수있는 동반자 웹 사이트도 포함되어 있습니다. 존경받는 업계 전문가 Irene Aldridge 저
고주파 거래에 대한 관심이 계속 커지면서 투자자가이 접근 방식을 이해하고 구현할 수 있도록 돕기 위해 출판 된 책은 거의 없습니다. 이 책에는 고주파 거래의 작동 방식과 일상 거래 활동에 적용되는 사항을 확고히 파악하는 데 필요한 모든 것이 있습니다.
Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox + 웹 사이트 : 더 나은 트레이더가되는 데 도움이되는 최신 기술 사용.
기술.
Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox는 정통한 투자자들이 찾고있는 완벽한 패키지입니다. 설명과 튜토리얼이 통합 된이 가이드는 무역의 도구와 기법을 배우는 동안 초보자부터 야외 거래 솔루션으로 이동합니다. 오늘의 기술 서비스를 광범위하게 살펴보고 제공된 소스 코드와 저자의 라이브러리를 사용하여 거래 아이디어를 개발하고 TradeStation, TradersStudio, MultiCharts, Excel 등의 인기있는 소프트웨어 패키지에 대한 실질적인 조언을 얻으십시오. 반복적 인 실수를하지 않으면 어떤 경로를 사용하면 안되는 지 알게되고, 최신 기술을 활용하기 위해 프로그래머가 될 필요가 없다는 것을 알게됩니다. 컴패니언 웹 사이트는 최신 TradeStation 코드, Excel 스프레드 시트 및 지침 비디오를 제공하며 작성자에게 직접 액세스하여 포함 된 알고리즘을 해석하고 구현하는 데 도움을줍니다.
알고리즘 시스템 거래는 그다지 새로운 것은 아니지만 거래 아이디어를 프로그래밍, 평가 및 구현할 수있는 기술이 빠르게 발전하고 있습니다. 이 책은 이러한 새로운 기능을 활용하여 찾고있는 거래 솔루션을 개발하는 데 도움이됩니다. 컴퓨터 과학 학위없이 거래 기술 활용 다른 거래 시스템의 장단점 평가 동일한 거래 실수를 반복해서 반복 제공되는 소스 코드 및 라이브러리를 사용하여 완벽한 거래 솔루션을 개발하십시오.
새로운 기술로 인해 평균 거래자는 매우 저렴한 비용으로 아이디어를 쉽게 구현할 수 있었고 한 번 실행 불가능한 시스템에 새로운 생명을 불어 넣었습니다. 새로운 거래 환경을 이용할 준비가되었지만 시작할 위치를 모르는 경우 Ultimate Algorithmic Trading System Toolbox를 사용하면 쉽고 빠르게 탑승 할 수 있습니다.
저자에 관하여.
GEORGE PRUITT는 Futures Truth Magazine의 연구 책임자입니다. 1,000 가지가 넘는 다양한 트레이딩 방법론을 코딩하는 것 외에도 Futures, ActiveTrader 및 SFO Magazine에 서면으로 작성했으며 월스트리트 저널 및 배런 (Barron 's)에서 연구 보고서를 발간했으며 궁극적 인 트레이딩 가이드 및 성공적인 거래 시스템 구축을 공동 저술했습니다. TradeStation과.
저자 정보 ix.
궁극적 인 알고리즘 트레이딩 시스템 도구 상자 소개 xiii.
제 1 장 무역 소개 : 알고리즘 개발 1.
알고리즘이란 무엇입니까? 1.
Pseudocode로 나의 무역 아이디어를 얻는 방법 12.
2 장 Stochastics and Averages and RSI! 어머! 25.
가격 기반 지표 58.
제 3 장 완전한 거래 알고리즘 77.
트렌드 트레이딩 배틀 로얄 86.
포트폴리오 구성 100.
다중 알고리즘 전략 (MAS) 108.
제 4 장 AmiBroker AFL 입문 113.
빠른 시작 113.
가격 표시 줄 인터페이스 118.
AFL 어레이 프로그래밍 120.
AmiBroker 루프 프로그래밍 139.
제 5 장 Microsoft Excel을 사용하여 알고리즘 백 테스팅 145.
VBA 함수 및 서브 루틴 147.
소프트웨어 구조 149.
프로그래밍 환경 154.
6 장 Python을 사용하여 알고리즘 백 테스팅 167.
파이썬 설치 169.
PSB 설치 169.
PSB 구조 171.
사업을 시작하기 193.
제 7 장 EasyLanguage 소개 203.
TradeStation IDE 204.
EasyLanguage 샘플 221.
제 8 장 유전 최적화, 도보 진출 및 몬테 카를로 시작 무역 분석 227.
TradeStation과 AmiBroker 활용하기 227.
컴퓨터, 진화 및 문제 해결 230.
VBA Excel 232를 사용한 초기 채우기 설정.
VBA Excel 232를 사용하여 염색체의 적합성 테스트.
거래 시스템 개발에서 유전 알고리즘 사용하기 243.
오버 커브 피팅 방지하기 247.
Walk-Forward Optimizer : 그것은 여분의 일과 시간인가요? 249.
몬테 카를로 분석 258.
Trade Drawdown 시작 264.
제 9 장 포트폴리오 마에스트로, 머니 매니지먼트, 포트폴리오 분석 소개 271.
Wiley algo 거래 시스템
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와일리 FINRA 시리즈 57 시험 검토 2017 : 증권 상인 시험.
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Wiley FINRA Series 99 시험 검토 2017 : 운영 전문가 시험.
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와일리 FINRA 시리즈 62 시험 검토 2017 : 법인 증권 대표 시험.
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와일리 FINRA 시리즈 24 시험 검토 2017 : 일반 증권 수석 시험.
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와일리 FINRA 시리즈 65 시험 검토 2017 : 통일 투자 고문 법률 시험.
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와일리 FINRA 시리즈 9 시험 검토 2017 : 일반 증권 영업 감독관 시험 - 옵션 모듈.
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Wiley FINRA Series 26 시험 리뷰 2017 : 투자 회사 및 가변 계약 제품 교장 시험.
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와일리 FINRA 시리즈 7 시험 검토 2017 : 일반 증권 대표 시험.
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와일리 FINRA 시리즈 3 시험 검토 2017 : 국가 필수품 선물 시험.
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빌딩 알고리즘 거래 시스템 : 데이터 마이닝에서부터 몬테카를로 시뮬레이션, 실시간 거래에 이르는 상인의 여행, + 웹 사이트.
기술.
알고리즘 트레이딩 시스템 구축 : 데이터 마이닝부터 몬테카를로 시뮬레이션, 실시간 교육에 이르는 상인의 경력 상을 수상한 상인 케빈 데이지 (Kevin Davey)는 트리플 디지트 수익을 창출하는 트레이딩 시스템 개발에 대한 자신의 비밀을 공유합니다. 설명과 데모를 통해 Davey는 아이디어를 생성 및 검증하고, 진입 점과 종점을 설정하고, 시스템을 테스트하고, 실제 거래에서 구현하는 전 과정을 단계별로 안내합니다. 시스템 배정을 늘리거나 줄이는 구체적인 규칙과 규칙을 포기할 때의 규칙을 찾을 수 있습니다. 동반자 웹 사이트에는 Davey의 자체 Monte Carlo 시뮬레이터와 자신의 거래 아이디어를 자동화하고 테스트 할 수있는 다른 도구가 포함되어 있습니다.
거래에 대한 순전히 임의적 접근법은 일반적으로 장기적으로 무너집니다. 시장 데이터 및 통계를 쉽게 이용할 수 있기 때문에 거래자는 알고리즘 거래가 대량 거래량을 차지할 정도로 자동화 된 또는 알고리즘 방식의 거래 시스템을 채택하기를 점점 더 선호하고 있습니다. Building Algorithmic Trading Systems는 시장 변동 및 가장 효과적인 알고리즘의 불완전 함을 고려하여 자신의 시스템을 개발하는 방법을 가르쳐줍니다.
월드컵 트레이딩 챔피언십에서 3 자릿수 수익을 창출 한 시스템에 대해 알아보십시오. 기성 소프트웨어 나 인기있는 플랫폼을 사용하여 모든 거래 아이디어에 대한 알고리즘 방식을 개발하십시오. 과거 및 현재 시장 데이터를 사용하여 새 시스템을 테스트하십시오. 통계적 경향에 대한 시장 데이터 새로운 시스템의 기초를 형성 할 수 있습니다.
시장 패턴이 바뀌고 시스템 결과도 변하게됩니다. 과거의 성과는 미래의 성공을 보장하는 것이 아니기 때문에 새로운 시스템을 지속적으로 개발하고 진화하는 통계적 경향에 대응하여 기존 시스템을 조정하는 것이 중요합니다. 다음 단계로 나아가고 자하는 개인 트레이더를 위해 Building Algorithmic Trading Systems는 전문가의 조언과 실질적인 조언을 제공합니다.
저자에 관하여.
KEVIN J. DAVEY는 전문 상인이자 최고 성능의 시스템 개발자입니다. 그는 3 년 연속 월드컵 챔피언십에서 148 %, 107 %, 112 %의 3 자릿수 수익을 창출했다. 알고리즘 거래 시스템을 사용합니다. 그의 웹 사이트 kjtradingsystems는 거래 시스템, 거래 신호 및 멘토링을 제공합니다. 그는 Futures Magazine과 Active Trader와 같은 업계 간행물에 광범위하게 글을 올렸으며 Brent Penfold (Wiley, 2010)의 성공적인 거래의 보편 원칙 책에서 "시장 마스터"로 선정되었습니다. 항공 우주 엔지니어이자 MBA 과정을 거친 Davey는 20 년 이상 독립적 인 상인입니다. Davey는 전일제 거래를 계속하고 알고리즘 거래 전략을 개발합니다.
권한.
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저자 소개 xi.
제 1 부 상인 & 여덟째 여정 7.
제 1 장 상인의 탄생 9.
제 2 장 충분하다 15.
제 3 장 월드 오브 워크래프트 선물 거래 승리 23.
제 4 장 도약하기 & 풀 타임으로 전환하기 33.
제 2 부 귀하의 거래 시스템 41.
제 5 장 트레이딩 시스템 테스트 및 평가 43.
제 6 장 예비 분석 53.
제 7 장 상세 분석 61.
제 8 장 시스템 설계 및 개발 71.
제 3 부 전략 수립 77.
제 9 장 전략 개발 & 목표 및 목적 79.
제 10 장 트레이딩 아이디어 83.
11 장 데이터에 대해 이야기 해 보자. 93.
제 12 장 제한된 테스트 103.
제 13 장 심층 테스트 / 워크 포워드 분석 115.
제 14 장 몬테 카를로 분석과 인큐베이션 129.
제 15 장 다양성 133.
제 16 장 위치 결정 및 자금 관리 139.
17 장 프로세스 문서화 147.
IV 부 시스템 만들기 153.
제 18 장 목표, 초기 및 워크 워크 테스트 155.
제 19 장 몬테 카를로 시험 및 인큐베이션 163.
제 5 부 귀하의 삶에 대한 고려 사항 175.
CHAPTER 20 계정과 위치 결정 177.
제 21 장 무역 심리학 187.
제 22 장 실 행하기 전에 고려해야 할 기타 사항 195.
제 6 부 생방송 전략 모니터링 203.
제 23 장 실전 전략 모니터링의 시작과 종료 205.
제 24 장 실시간 219.
파트 VII주의 사항 233.
제 25 장 그랜저의 망상 235.
부록 A 원숭이 거래 예제, TradeStation 쉬운 언어 코드 247.
부록 B 유로 나이트 전략, TradeStation 쉬운 언어 형식 255.
부록 C 유로 데이 전략, TradeStation 쉬운 언어 형식 259.
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